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"R" statistics software programming course – Advanced

  • Invesco Asset Management Austria Office Rotentrumstraße 16-18 Wien Austria (map)

Dear members, after last years’ introductory seminars we would like to invite you to another programming course in the statistics software "R" focusing on more advanced applications. 

Überblick:
Lösung von quantitativen Fragestellungen aus dem Bereich des Asset- und Risikomanagements anhand von Praxisbeispielen und mithilfe der Programmiersprache R. Der Schwerpunkt dieses Seminar liegt auf fortgeschrittenen Anwendungsbeispielen, die Handhabe von R mittels der Entwicklungsumgebung RStudio wird nur sehr kurz wiederholt. Im Anschluss wird intensiv an der eigenständigen Umsetzung von Praxisbeispielen aus dem Asset- und Risikomanagement gearbeitet. Im Finale erstellen wir gemeinsam eine R-basierende Webapplikation mit „Shiny“.

Inhalte:

  • Kurzeinführung

    • Arbeiten mit RStudio

    • Arbeiten mit Zeitreihen

  • Kovarianzmatrizen und Value-at-Risk

    • Berechnung von Kovarianzmatrizen mit unterschiedlichen Verfahren (gleichgewichtet, exponentiell gewichtet, GARCH, …)

    • Value-at-Risk Berechnung mittels unterschiedlicher Ansätze (historischer, parametrischer, Varianz/Kovarianz-Ansatz, Monte-Carlo Simulation, …)

  • Portfolio-Optimierung

    • Unterschiedliche Wege in R ein Portfolio zu optimieren: Von CRAN-Paketen bis zu Eigenentwicklungen

    • Erstellen einer einfachen Portfolio-Optimierungs-Webapplikation mit „Shiny“ (https://shiny.rstudio.com)

Voraussetzungen:
Da es sich um kein Grundlagenseminar handelt, sollten Teilnehmer des Kurses bereits einige Erfahrung mit der generellen Handhabe von R haben. Inhaltliches Wissen für die im Seminar behandelten Fragestellungen ist von Vorteil, aber nicht zwingend nötig. Kenntnisse von „Shiny“ sind nicht nötig, hier werden Grundlagen erarbeitet.
 
Jürgen Wurzer, MA, CFA, is Deputy Head of Portfolio Management at Macquarie Investement Management Austria and regularly teaches “R” classes at different educational institutions.

We are very grateful that Jürgen will share with us his insights and experiences in teaching “R”.

The event will take place at the Invesco Asset Management Österreich office, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Vienna. The course will last from 16:00 – 20:00, participants are welcome from 15:30 onwards. Snacks and drinks will be served during the afternoon.

You need to bring your own laptop with the following software installed:

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